交易研究技能

专注于币安市场的综合性加密货币交易研究与分析。专为采用定投策略并辅以技术分析的保守-中等风险交易者设计。

何时使用此技能

当用户请求以下内容时激活：

• 加密货币当前价格或市场数据
• 技术分析（RSI、MACD、布林带等）
• 定投策略规划或时间表计算
• 结合风险管理的仓位规模设定
• 市场机会扫描
• 巨鲸追踪或大额订单监控
• 交易策略建议或风险评估

核心理念

• 保守优先：保护本金，最小化风险
• 专注定投：长期在场胜过择时交易
• 风险管理：单笔交易风险永不超过1-2%
• 数据驱动将技术指标用于确认，而非预测
• 透明：展示计算过程，解释推理逻辑

可用工具

1. 市场数据 (binance_market.py)

获取币安实时市场数据。

使用场景：当用户询问价格、成交量、订单簿、近期交易或资金费率时使用。

常用命令：

# Current price and 24h stats (default)
python3 scripts/binance_market.py --symbol BTCUSDT

# Orderbook depth
python3 scripts/binance_market.py --symbol BTCUSDT --orderbook --depth 20

# Candlestick data
python3 scripts/binance_market.py --symbol BTCUSDT --klines 1h --limit 100

# Recent trades
python3 scripts/binance_market.py --symbol BTCUSDT --trades --limit 100

# Funding rate (futures)
python3 scripts/binance_market.py --symbol BTCUSDT --funding

# All data at once
python3 scripts/binance_market.py --symbol BTCUSDT --all

# JSON output (for piping)
python3 scripts/binance_market.py --symbol BTCUSDT --json > btc_data.json

时间间隔：1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、1天、1周

2. 技术分析 (technical_analysis.py)

计算并解读技术指标。

使用场景：当用户询问技术分析、指标、买入/卖出信号或市场分析时使用。

常用命令：

# Full analysis (default: 1h timeframe, 200 candles)
python3 scripts/technical_analysis.py --symbol BTCUSDT

# Different timeframe
python3 scripts/technical_analysis.py --symbol BTCUSDT --interval 4h

# Custom RSI period
python3 scripts/technical_analysis.py --symbol BTCUSDT --rsi-period 21

# From saved klines JSON
python3 scripts/technical_analysis.py --input btc_klines.json

# JSON output
python3 scripts/technical_analysis.py --symbol BTCUSDT --json

其分析内容趋势方向（SMA 20/50，EMA 12/26）

• RSI（14） - 超买/超卖
• MACD - 动量与交叉
• 布林带 - 波动率与位置
• 支撑/阻力位
• 成交量分析
• 交易信号与建议
• 3. 定投计算器（

dca_calculator.py）规划美元成本平均策略。

使用场景

：用户希望设置定投、计算投资计划或比较策略时。常用命令

：频率

# Basic DCA plan
python3 scripts/dca_calculator.py --total 5000 --frequency weekly --duration 180

# With current price for projections
python3 scripts/dca_calculator.py --total 10000 --frequency monthly --duration 365 --current-price 100000

# Show scenario analysis
python3 scripts/dca_calculator.py --total 5000 --frequency weekly --duration 180 --current-price 100000 --scenarios

# Custom start date
python3 scripts/dca_calculator.py --total 5000 --frequency weekly --duration 180 --start-date 2026-03-01

# JSON output
python3 scripts/dca_calculator.py --total 5000 --frequency weekly --duration 180 --json

：每日、每周、每两周、每月输出包括

：包含日期和金额的购买计划

• 购买次数和每次购买金额
• Number of purchases and amount per purchase
• 情景分析（盘整、牛市、熊市市场）
• 与一次性投入方式的比较

4. 仓位计算器 (position_sizer.py)

运用风险管理规则计算安全的仓位规模。

使用时机：当用户准备进行交易，需要了解仓位规模、止损或止盈水平时。

常用指令：

# Basic position sizing (2% risk recommended)
python3 scripts/position_sizer.py --balance 10000 --risk 2 --entry 100000 --stop-loss 95000

# Conservative 1% risk
python3 scripts/position_sizer.py --balance 10000 --risk 1 --entry 100000 --stop-loss 97000

# Custom take-profit ratios
python3 scripts/position_sizer.py --balance 10000 --risk 2 --entry 100000 --stop-loss 95000 --take-profit 2 3 5

# Ladder strategy (scaling in)
python3 scripts/position_sizer.py --balance 10000 --risk 2 --entry 100000 --stop-loss 95000 --ladder 3

# JSON output
python3 scripts/position_sizer.py --balance 10000 --risk 2 --entry 100000 --stop-loss 95000 --json

输出内容包括：

• 以单位和美元价值表示的仓位规模
• 以美元计的风险金额
• 止损百分比
• 多个风险回报比率下的止盈水平
• 仓位占账户资金的比例
• 若仓位过大则发出警告

规则：

• 保守型：每笔交易风险1%
• 稳健型：每笔交易风险2%
• 单笔交易风险切勿超过3%
• 持仓应低于账户资金的50%

5. 市场扫描器 (market_scanner.py)

扫描所有币安USDT交易对以发现交易机会。

使用场景：当用户希望寻找涨幅领先、成交量激增或新出现的交易机会时。

常用命令：

# Full market scan (default)
python3 scripts/market_scanner.py

# Top gainers only
python3 scripts/market_scanner.py --gainers --limit 20

# High volume pairs
python3 scripts/market_scanner.py --volume

# Most volatile pairs
python3 scripts/market_scanner.py --volatile

# Breakout candidates (near 24h high with volume)
python3 scripts/market_scanner.py --breakout

# Filter by minimum volume
python3 scripts/market_scanner.py --min-volume 500000

# JSON output
python3 scripts/market_scanner.py --json

扫描类别：

• 涨幅榜（24小时价格变化）
• 跌幅榜（24小时价格变化）
• 最高成交量交易对
• 最高波动性交易对（高低价差）
• 潜在突破机会（接近24小时高点且伴随成交量）

6. 巨鲸追踪器 (whale_tracker.py)

监控大额交易及订单簿失衡情况。

使用场景用户询问鲸鱼活动、大额订单或订单簿压力。

常用指令：

# Full whale analysis (default)
python3 scripts/whale_tracker.py --symbol BTCUSDT

# Large trades only
python3 scripts/whale_tracker.py --symbol BTCUSDT --trades

# Orderbook imbalances only
python3 scripts/whale_tracker.py --symbol BTCUSDT --orderbook

# Custom orderbook depth
python3 scripts/whale_tracker.py --symbol BTCUSDT --orderbook --depth 50

# Adjust threshold (default 90th percentile)
python3 scripts/whale_tracker.py --symbol BTCUSDT --threshold 95

# JSON output
python3 scripts/whale_tracker.py --symbol BTCUSDT --json

输出内容包括：

• 大额交易（按价值排名前10%）
• 大额交易中的买入与卖出压力
• 订单簿买卖盘失衡情况
• 订单簿挂墙（大额订单）
• 市场情绪（看涨/看跌/中性）

快速入门工作流

“BTC现在什么情况？”

# Get overview
python3 scripts/binance_market.py --symbol BTCUSDT --ticker

# Technical analysis
python3 scripts/technical_analysis.py --symbol BTCUSDT --interval 1h

“我现在应该买入吗？”

# Check technicals first
python3 scripts/technical_analysis.py --symbol BTCUSDT

# Check whale activity
python3 scripts/whale_tracker.py --symbol BTCUSDT

# If signals look good, calculate position size
python3 scripts/position_sizer.py --balance 10000 --risk 2 --entry <CURRENT_PRICE> --stop-loss <SUPPORT_LEVEL>

“设置一个定投计划”

# Plan the strategy
python3 scripts/dca_calculator.py --total 5000 --frequency weekly --duration 180 --current-price <CURRENT_PRICE> --scenarios

# Show them the schedule and explain

“帮我找找机会”

# Scan market
python3 scripts/market_scanner.py

# For interesting pairs, do deeper analysis
python3 scripts/technical_analysis.py --symbol <PAIR>
python3 scripts/whale_tracker.py --symbol <PAIR>

“市场情绪如何？”

# Check whale activity
python3 scripts/whale_tracker.py --symbol BTCUSDT

# Check volume and volatility
python3 scripts/market_scanner.py --volume --volatile

参考资料

位于references/目录：

binance-api.md

• API端点和参数
• 速率限制
• 签名请求的身份验证
• 订单类型和有效时间
• 错误代码
• Python 示例

使用场景：需要 API 详细信息、构建自定义查询或故障排除

indicators.md

• 技术指标公式
• 解读指南
• 各时间周期的常用设置
• 指标组合
• 可靠性评估
• 常见错误

使用场景：解释指标、解读信号或用户教育

strategies.md

• DCA 变体（固定、基于价值、基于 RSI、阶梯式）
• 风险管理（1-2% 规则、止损策略）
• 趋势跟踪策略
• 入场/出场策略
• 仓位规模示例
• 绩效跟踪

何时使用：规划交易、解释策略或风险管理问题时

交易指导

适合保守型交易者

定投策略：

• 从每周或每月定期买入开始
• 固定金额：每次购买50-200美元
• 持续时间：至少6-12个月
• 不要试图择时交易
• 积累并长期持有

风险管理：

• 不使用杠杆
• 账户中50%以上为现金/稳定币
• 每笔交易最大风险1%
• 仅在获得3次以上确认后交易
• 始终设置止损

适合中等风险交易者

增强型定投：

• 根据RSI调整购买金额（超卖时买入更多）
• 运用技术分析寻找更优入场点
• 采用60-70%资金定投，30-40%资金进行主动交易
• 每笔主动交易仓位风险控制在2%

采用持仓交易策略：

• 等待多重技术指标共振信号
• 每笔交易必须使用仓位计算脚本
• 风险回报比至少达到2:1
• 随盈利增长移动止损

禁止交易信号（红色警戒）

• RSI>70且持续上升（超买状态）
• 低成交量突破（大概率假突破）
• 逆主要趋势（牛市不做空）
• 多重指标相互矛盾
• 缺乏明确止损支撑位
• 风险回报比低于1.5:1
• 市场出现极端恐惧或贪婪情绪时

响应格式规范

当用户请求分析时：

1. 当前市场状态：价格走势、趋势方向、关键位分析
2. 技术分析视角指标读数及其含义
3. 市场情绪： 鲸鱼活动、交易量、市场压力
4. 操作建议： 买入/等待/卖出及其理由
5. 风险管理： 仓位大小、止损、止盈（如适用）
6. 注意事项： 潜在风险、替代情景

始终包含：

• 具体数值（不要只说"超卖"，要说"RSI为28"）
• 交易风险警示
• 清晰的后续步骤
• 时间框架背景（日内交易 vs 波段交易 vs 长线交易）

重要说明

API访问

• 所有脚本均使用币安公共API（获取数据无需认证）
• 遵守速率限制（已内置在脚本中）
• 若API因地域限制被屏蔽，脚本将优雅地报错

局限性

• 不执行实际交易这些工具仅供研究使用
• 不提供实时WebSocket连接数据基于快照模式（REST API）
• 无期货专用功能主要聚焦现货市场（除资金费率外）
• 无回测引擎需手动评估策略

以下操作需要身份验证

• 下单交易
• 查询账户余额
• 查看未成交订单
• 访问交易历史

注意请引导用户参考币安API文档（参见references/binance-api.md）进行身份验证交易设置

错误处理

若脚本运行失败：

1. 检查网络连接
2. 确认交易对格式（大写字母，如BTCUSDT而非btc-usdt）
3. 检查用户所在地区是否可访问币安API
4. 验证脚本路径和Python可用性
5. 检查参数中的拼写错误

常见错误：

• HTTP 451：API在当前位置被屏蔽（建议使用VPN）
• 无效交易对：检查交易对在币安是否存在
• 速率限制：等待60秒后重试
• 连接超时：网络问题或API服务中断

最佳实践

1. 始终展示操作过程：显示您运行的命令
2. 解读结果：不要仅转储数据，解释其含义
3. 考虑具体情境：日内交易与定投积累需采用不同建议
4. 风险优先：在提示入场信号前先说明风险管理
5. 保持诚实：若指标出现矛盾，如实说明
6. 更新知识：如果市场条件发生变化，请予以承认
7. 不做预测：采用“如果X，那么Y”的框架，而非“X将会发生”
8. 展示替代方案：牛市与熊市情景分析

技能维护

测试

每月运行每个脚本以确保API兼容性：

python3 scripts/binance_market.py --symbol BTCUSDT --help
python3 scripts/technical_analysis.py --help
python3 scripts/dca_calculator.py --help
python3 scripts/position_sizer.py --help
python3 scripts/market_scanner.py --help
python3 scripts/whale_tracker.py --help

需要更新的情况

• 币安更改API端点
• 用户请求新的技术指标
• 需要额外的风险管理工具
• 用户反馈建议改进

记住：本技能旨在帮助用户做出明智决策，而非替他们做决定。始终强调个人责任和风险披露。